Показана Волфиксная демка.

С учётом    вчерашнего  верха  1.34.




 

По теории Market Profile рынок — это взаимодействие самого крупного игрока на рынке ( other time framer, по русски — Кукла) и биржевой толпы, которое проявляется в прошедших на рынке объёмах и текущей  типе  активности Кукла, который рулит рынком ( рынок — это отнюдь не хаос).
Факт ( прошедшие объёмы прошлой недели) говорят  о том, что Натан ( это американский Кукл) прогонял объёмы в диапазонах 1210-1218, 1180-1195 и 1160-70, см, например, здесь
 http://www.cmegroup.com/popup/mdq2.html?code=ESZ1&title=December_2011_E_mini_S_P_500_(Dollar)&type=v

Русский Кукл прогонял объёмы в диапазоне 140-142.
Это факты.
Что делают Куклы щас? Натан, показав в пятницу зону торговли 23-26 ноября 1160-1170, сейчас стоит выше — 1174. Т.е. в моменте — не хочет торговать в последней зоне стоимости. Русский Кукл — в точности скопировал активность Натана и выперся существенно выше 142 ( а щас вернулся к 142).
надежда шорта щас состоит в том, что Натан вернётся в 1160-1170, Кукл — 140-142.
Для того, чтобы попытаться спрогнозировать, что будет дальше — необходимо обратить внимание на тип активности Куклов.  Натан щас занимается тем, что возвращает рынок из крайности в положение равновесия — максимальным объёмам прошлой недели — ( см там же) 1214. Кукл же, наоборот, выводит рынок из точки равновечия в верхнюю крайность.

( Читать дальше )

И удерживать до стопа, цель 143-144
 
 

Текущее закрытие Мамбы по отмороженным ценам ( в результате послеторгового аукциона) проявляет ( в очередной раз) суть рыночного понимания цены. 
Очень многие на этом ресурсе считают цену первичной. Соответсвенно, строят графики и принимают решения, ориентируясь на цену.  Сейчас (хотя я и стою в лёгком шорте) совершенно ясно, что «нарисованные» цены ничего для рынка не значат. Да, по ним можно закрыть перемаржёванные счета — не более того.
Сказать, что рынок по ГП сейчас на уровне  161,83 — это полная глупость!

Надеюсь, что текущая ситуация немного развернёт понимание народа, что весомой цену делает объём, проторгованный по ней. Именно объём, как структуризатор рынка в координатах цена-время и формирует понятие СТОИМОСТИ — центральное понятие рынка.

Объём имеет значение!))))

Когда попадаешь в болото 
( см.  http://smart-lab.ru/blog/24870.php)
нельзя делать резких движений — ибо  Д_Д_ДНА нет! Выпрыгнуть можно только 1 раз, если не удалось, то шансы сильно снижаются, что и произошло), имхо.
Кукл задирал рынок целый день, сформировал продажный объём в районе 143 — 144 и ударил вниз.

см профиль за 2 последних дня., теперь, имхо, всё что ниже 142 — продажа


 

Перейдя сегодня узкий диапазон около РИ 145, рынок спустился с «высоких северных) вершин» на «широкую южную)))) равнину( болото)». Сколько теперь мы будем здесь тонуть — никому не известно ( но, имхо, долго)!
Это видно на  всех графиках, в том числе на объёмном профиле
зона 145 — «минус» развитие- зона минимальных объёмов, минимального времени нахождения и проч — работает как гэп!)
 

Нижеописанная манипуляция была бы безобидной шалостью, если бы не падение рынка сипи поздно вечером. Многие, возможно,  видели движение РИ наверх, поддержанное большими объёмами и могли остаться в лонге на ночь.

По порядку: с 17 часов Кукл включил на РИ пилу и плотно проторговал ротациями диапазон  150,5-151,5.  На вечерней сессии в  20.01.45   по цене 151,920 тиком прошёл чудовищный для вечёрки сайз  размером 6514 контрактов. Значительный объём, прошедший выше накопленного объёма, трактуется как инициатива наверх  - и действительно рынок сразу дёрнулся более чем на 500 пунктов. Однако в дальнейшем припал ниже объёма, что уже было удивительным, т.к. в теории объём такой величины должен жёстко держать. Появилось подозрение, что что-то не так. После того как рынок улетел -таки ( вслед за сипи) в 23.11.53 прошёл объём размером 6593 контракта в другую сторону по цене 153.
Таким образом, кто-то проехал более чем 1000 пунктов на 6 тыс контрактах и создал полную иллюзию значимого ( объёмного) роста. Не Кукл, т.к. он этих объёмов просто не замечал и работал сам по себе.
На тиковом графике это прекрасно видно. 
 

Последние события ( а нет никаких сомнений, что Натан всё знал и активно кукловодил) дают значительную инфу, чтобы ещё раз проиллюстрировать критический характер времени для трейдинга.
Пример 1. Трежеря. Фью на 10 летние ноты.
Понимая, чем всё закончится, а самое важное — когда!!!, Натан купив 28 июля трежеря устроил финальныое ралли, начиная с 29. Раздавался он  3 августа выше  127. 4-ого и 5 -ого никакой роли не играли — сайз прошёл 3-его! ( нейтральный день).

Пример 2. Сипи. 
3 августа Натан начал раздавать трежеря и ВСЁ остальное просто лить — сипи! Объёмы подскочили за 3 млн контрактов при норме 2,7-2,8 млн. 4 и 5 августа  Натан уже просто отдавал по любой! — Время! Сайзы подскочили до 5,9 млн в пятницу! ВРЕМЯ!!! Лавочка закрывается! ©.

( Читать дальше )

Как широко известно на смарт лабе,  Market Profile — колдовская ( еретическая)  наука, а учёт объёмов, в частности в платформе " волфикс — вреден для прибыльной торговли"©. Однако, и незаряженое ружьё раз в год стреляет, а полная глупость удивительно точно описывает текущую ситуацию.
Начну с того, что теория Стедемаейера точно показывает начало и конец текущеё расторговки. Она началась 1 июля и закончилась 12июля. Цена стартовала с 187 и вернулась туда же, пройдя 4 стадии рыночной активности. А дальше, как и предсказывала теория  , цена 2 раза подходила  к максимальным объёмам 193 последней законченной расторговки 1-12 июля.

По проклятой теории новый цикл активности начнётся с точки 193.
Час назад рынок «правильно»- в некотором смысле — с  цены 193 ушёл. ИМХО, это начало большого движняка. Стоп по хаям дня. Я смотрю вниз.
Но если окажусь неправым — не беда, перевернусь. Главное я знаю точку, от которой всё начнётся. Теперь и вы знаете)))).
Удачи!

Потому, что я вижу этот профиль РИ:))),
а также профили гп и сбера  ( 205 в ГП и 105.3 в сбере) и си, которая стартанула от 28.

РИ, днёвки, склеенный профиль из 2 контрактов
Очень «вредный» ))) профиль))